Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – https://www.xcritical.com/ торговать по стакану можно только вручную. Криптовалютные биржи, в отличие от фондовых, работают с клиентами напрямую. Поэтому запустить алготрейдинг криптовалют несколько проще. Большинство криптобирж, например, Binance, позволяют «коннектиться» через API. Для тех, кто хочет совершать быстрые сделки в автоматическом режиме, торговые системы — очень полезная вещь.
Как мы знаем, волатильность – это изменение цены актива в широком диапазоне. В алготрейдинге волатильность вызвана большим количеством сделок с определенными инструментами. Такие скачки цен ничем не обоснованы, просто повышенная активность, создаваемая программами алготрейдинга, стимулирует высокий спрос.
Достоинства И Недостатки Алготрейдинга
- Из-за резкого скачка цен алгоритм может не справиться, что принесет убытки.
- Алготрейдинг предоставляет мощные инструменты для торговли, но требует тщательной настройки, тестирования и мониторинга.
- Главным преимуществом TSLab является то, что составлением торговых роботов может заняться любой пользователь после 2-3 дней изучения платформы.
Ордера роботы открывают и закрывают без участия трейдера. Алготрейдинг как торговля с использованием роботов-советников, конечно же, несет определенный риск. Поэтому начинающим трейдерам рекомендуется изучить рынок самостоятельно, понять, как торговать вручную, а робота лучше использовать в качестве помощника для исключения человеческого фактора. Для этого существует литература, список которой мы приведем в конце статьи, а пока предлагаю вашему вниманию краткий обзор программ для алгоритмической торговли.
Что Стоит Помнить Перед Тем, Как Заняться Алготрейдингом?
Повышение издержек неизбежно повлечёт за собой увеличение комиссий для трейдеров, использующих роботов, и классиков. Например, может сложиться ситуация, когда сервер не успевает обработать все автоматические заявки, возникает сбой системы, что приводит к неожиданному убытку. Не менее внимательно нужно следить за рынком в момент повышенной волатильности – перед выходом новостей или при серьёзных геополитических событиях. Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита.
Давайте для начала определим автоматизацию торговли в целом. Автоматизация торговли — это торговая деятельность, которая полностью (или частично) выполняется программным обеспечением. Другими словами, с помощью автоматизации торговли все или некоторые торговые задачи выполняются компьютерной программой вместо вас. Процесс обучения продуктивнее всего начать с изучения основ торговли акциями и теханализа, а затем покупать книги по алгоритмической торговле. Также следует отметить, что большинство профессиональных публикаций можно найти только на английском языке.
Рынок изменчив, и часто предсказать колебания на нем почти невозможно. Алготрейдинг — это система, которая работает по заданным параметрам, поэтому резко отреагировать на те или иные подвижки не всегда может. Отсутствие гибкости лишь частично преодолевается за счет внедрения искусственного интеллекта, но из-за его несовершенства полагаться на него нельзя. Чтобы использовать алготрейдинг, недостаточно одного желания. Трейдеру необходимо иметь понятие о компьютерном программировании, а также навыки в этой отрасли. Для использования автоматизированных систем требуется высокоскоростной интернет для доступа к торговым площадкам, своевременного размещения заказов.
Торговые роботы обладают большими преимуществами перед ручной торговлей благодаря тому, что они строго следуют запрограммированному в них торговому алгоритму. Биржи будут нуждаться в том, чтобы нарастить свои технологические мощности для торговых терминалов, чтобы полностью удовлетворить запросы от трейдеров, использующих алготрейдинг. За счет того, что алгоритмический трейдинг начал распространятся, за последние несколько лет его влияние смогло вырасти в несколько раз. Естественным является то, что совершенно свежие технологии повлекли за собой некоторые риски, которых не было раньше. Также наиболее высокие риски имеются в HFT-торговле, поэтому они должны во всяком случае учитываться как институционными, так и обычными рыночными игроками.
Для торговли на рынке форекс больше всего подходят автоматические системы, работающие по принципу высокочастотного алготрейдинга, или HFT-трейдинга (high-frequency trading). Его алгоритмы настроены таким образом, что ордера открываются и закрываются за очень маленький временной промежуток, иногда составляющий сотые доли секунды. Алготрейдинг, или алгоритмический трейдинг (algorithmic trading), как полностью звучит термин, представляет собой торговлю на рынке по определённым алгоритмам. Такие алгоритмы создавались, во-первых, чтобы облегчить работу трейдеру, во-вторых, для получения лучших результатов от биржевой торговли. В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера. Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках.
Многие брокеры предлагают партнерские программы, участие в которых может стать источником дополнительного пассивного дохода. Предоставление утилит и торговых роботов по партнерской программе аналогично продаже таких продуктов может приносить прибыль. Брокер получает нового клиента и доход от спреда, трейдер получает необходимую утилиту или торгового робота бесплатно, а алготрейдер-программист получает доход от спреда. Размер дохода по партнерской программе зависит от качества торгового робота и может начинаться от one hundred долларов в месяц и выше. Брокеры часто поощряют блокчейн активных партнеров дополнительными конкурсами с ценными призами. Алготрейдеры, разработавшие успешные алгоритмы торговли, зарабатывают не только от использования своих алгоритмов, но и от продажи сигналов другим подписчикам.
С помощью редактора Вы научитесь нужному мышлению, необходимому в алготрейдинге. TSLab поддерживает язык C#, в дальнейшем программирование на этой платформе можно продолжить на TSLab API. История торговых инструментов, собираемая программой, позволит найти и исправить ошибки в скриптах, а инструменты технического анализа помогут создать уникальное решение. Торговля с применением алгоритмов была разработана в начале 1970-х годов, когда была создана биржа NASDAQ – первая биржа, применявшая торговлю с использованием ЭВМ. Алготрейдеры используют серверы с низкой задержкой (low-latency) и выделенные каналы связи, чтобы минимизировать задержки при передаче данных. VWAP (Volume Weighted Average алгоритмический трейдинг Price) — индикатор, который показывает среднюю цену актива с учетом объема торгов, помогая трейдерам минимизировать рыночное влияние сделок.
К 2009 году заявки на биржах выполнялись за миллисекунды, а торговые роботы проводили 60% сделок. Непредсказуемость рынка привела к сбоям в существовавшем тогда программном обеспечении. Процент сделок, проводившихся автоматически, был снижен до 50% от общего количества. Во избежание ошибок начата разработка и внедрение искусственного интеллекта.
Одним из примеров такого неминуемого воздействия можно выделить срыв IPO компании BATS World Markets в 2012 г. В первый же день упали на 99,9%, так как цена упала с 16$ до пары центов буквально за 2 секунды. В большинстве своего будет применяться зависимый от используемых трендовых регуляторов – биржевых площадок. По уровню развития алгоритмической торговли западные инвестиционные компании пока еще впереди российских. Развивается искусственный интеллект, квант-ментальный подход (гибрид фундаментального и количественного методов инвестирования). Главным достоинством ее является быстрота совершения сделок, обеспечивающая максимально возможную прибыль.
Человек легко поддается влиянию эмоций, а роботы — нет. Если сделка может приносить прибыль в будущем, робот её вам принесёт. Также система убирает роль человеческого фактора в функционировании рынка (эмоции, домыслы, «интуицию трейдера»), который иногда сводит на нет даже прибыльность самой перспективной стратегии. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). Мы ссылаемся на эту алгоритмическую торговую стратегию как стратегию пересечения скользящего среднего. В повседневной торговле для генерации таких стратегий используются более сложные алгоритмы.
